KRX 파생상품 야간거래 안내
야간선물옵션 거래로 위험 헤지
KRX 파생상품 야간거래 안내
거래시간, 참여방법, 매매제도 등 거래에 필요한 기본 정보를 알려드립니다.
개요
KRX는 해외파생상품거래소의 24시간 거래체계 구축 추세에 대응하고 시장참가자 거래편의 제고를 위해 “KRX자체 파생상품 야간거래” 도입을 추진
[KRX 야간파생거래 시장구조]
-
주간/야간 거래 통합
T일 정규거래 종료 후에 시작되는 실제 달력기준일 기준 T일 18시에 개시하는 야간거래는 T+1일 정규거래의 선행장으로써, 야간거래 장종료 후 진행되었던 기존 협의거래는 없어지고, 투자자의 포지션이 정규장에 이전될 수 있도록 야간장 거래내역이 주간장에 자동 이관됩니다. -
결제방식 및 일일정산
T일 저녁에 개시하는 야간 거래는 T+1일 정규거래분에 포함시켜 차감결제하며, 손익은 야간거래의 정산차금만을 별도로 수수하지 않고 주/야 합산(차감)하여 T+2일 16:00까지 KRX와 수수.
- < 야간거래 결제시한 (T일 개시하는 야간거래) >
| DB증권 ←→ 투자자 | KRX ←→ DB증권 | 비고 |
|---|---|---|
| T+2일 12시 | T+2일 16시 |
정산자금은 T+1일 정규거래
정산가격을 적용해 산출 |
[당사 리스크제도 적용]
- 정규시장과 동일하게 적용
KRX야간파생거래 참여신청 방법
- HTS : 메뉴 > 선물/CFD주문 > 야간선옵 주문/계좌 > [5105]KRX 야간선옵 참여신청/해지
- MTS : 메뉴 > 선물옵션 > 야간선옵 > (KRX)야간선옵거래신청
호가접수 및 거래시간
| 17:50~18:00 | 18:00 | 18:00~익일5:50 | 5:50~6:00 | 6:00 |
|---|---|---|---|---|
|
시가단일가
호가접수 |
시가단일가
결정 |
접속거래 |
종일단일가
호가접수 |
종일단일가
결정 |
휴장일
야간거래의 휴장일은 야간거래 개시시점을 기준으로 판단합니다. 야간거래 개시 시점이 속한 날이 정규거래의 휴장일이면 당일 야간거래는 개시하지 않습니다.
- [야간거래 휴장일 예시(2025년)]
| 구분 | 8.14(목) | 8.15(금) | 8.16(토) | 8.17(일) | 8.18(월) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규거래 | 개장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 개장 | ||||||
| 야간거래 | 개장 | →휴장 | →휴장 | →휴장 | 개장 | ||||||
KRX야간파생거래 대상상품
| 주식파생상품(7개) | 선물 | 코스피200선물, 미니코스피200선물, 코스닥150선물 |
|---|---|---|
| 옵션 | 코스피200옵션, 미니코스피200옵션 , 코스피200위클리옵션(월ㆍ목 物), 코스닥150옵션 | |
| FICC파생상품(3개) | 미국달러선물, 3년국채선물 , 10년국채선물 | |
- * 밑줄표시 : Eurex 연계거래상품(5개) 대비 야간거래에 신규로 추가되는 상품(5개)을 표시
- * 종목간 스프레드거래의 종목은 거래대상에 포함되나, 상품간 스프레드 거래의 종목은 거래대상에서 제외
KRX야간파생 호가의 종류 및 조건
- 호가의 종류 : 지정가, 시장가, 조건부지정가, 최유리지정가
- 호가의 조건 : IOC(일부충족조건), FOK(전량충족조건)
KRX야간파생 호가가격제한
| 구분 | 정규거래 | 야간거래 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
호가의
가격제한 |
가격제한비율 |
야간거래에 정규거래 대비 축소된 가격제한비율 적용
|
|||
| 주식파생상품 |
(1단계) 8%
(3단계) 15% (1단계) 20% (종목간SP거래 5%) |
8%
(종목간SP거래 2.5%) |
|||
| FICC파생상품 | 미국달러선물 |
4.5%
(종목간SP거래 3%) |
|||
| 3년국채선물 |
1.5%
(종목간SP거래 1.5%) |
||||
| 10년국채선물 |
2.7%
(종목간SP거래 2.7%) |
||||
| 실시간가격제한 |
야간거래에 정규거래 대비 2배 수준으로 확대된
|
||||
| 주식파생상품 |
코스피200선물
미니코스피200선물 코스닥150선물 |
1.0%
(종목간SP거래 1.0%) |
2.0%
(종목간SP거래 2.0%) |
||
|
코스피200옵션
(위클리200포함) |
세칙 「별표25」 | 세칙 「별표25」ｘ2 | |||
| FICC파생상품 | 미국달러선물 |
1.0%
(종목간SP거래 1.0%) |
2.0%
(종목간SP거래 2.0%) |
||
| 3년국채선물 |
0.5%
(종목간SP거래 0.5%) |
1.0%
(종목간SP거래 1.0%) |
|||
| 10년국채선물 |
0.9%
(종목간SP거래 0.9%) |
1.8%
(종목간SP거래 1.8%) |
|||
KRX야간파생거래 호가수량제한
|
호가의
수량제한 |
야간거래에 정규거래 대비 절반 수준으로 축소되어 적용 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 호가수량한도 | 주식파생상품 | 코스피200선물 |
2,000
(종목간SP거래 2,000) |
1,000
(종목간SP거래 1,000) |
|
| 미니코스피200선물 |
10,000
(종목간SP거래 10,000) |
5,000
(종목간SP거래 5,000) |
|||
| 코스닥150선물 |
1,000
(종목간SP거래 1,000) |
500
(종목간SP거래 500) |
|||
| 코스피200옵션 | 2,000 | 1,000 | |||
| 미니코스피200옵션 | 10,000 | 5,000 | |||
| 코스피200위클리옵션 | 2,000 | 1,000 | |||
| 코스닥150옵션 | 1,000 | 500 | |||
| FICC파생상품 | 미국달러선물 |
5,000
(종목간SP거래 10,000) |
2,500
(종목간SP거래 5,000) |
||
| 3년국채선물 |
1,000
(종목간SP거래 2,000) |
500
(종목간SP거래 2,500) |
|||
| 10년국채선물 |
1,000
(종목간SP거래 2,000) |
500
(종목간SP거래 1,000) |
|||
| 누적호가 수량한도 |
코스피200선물
(선물SP 포함) 코스피200옵션 (위클리옵션 포함) |
알고리즘거래계좌 |
상승ㆍ하락 방향별
15,000 |
상승ㆍ하락 방향별
7,500 |
|
|
알고리즘거래 계좌가
아닌 계좌 |
상승ㆍ하락 방향별
30,000 |
상승ㆍ하락 방향별
15,000 |
|||
|
미니코스피
200선물 (선물SP 포함) 미니코스피 200옵션 |
알고리즘거래계좌 |
상승ㆍ하락 방향별
75,000 |
상승ㆍ하락 방향별
37,500 |
||
|
알고리즘거래 계좌가
아닌 계좌 |
상승ㆍ하락 방향별
150,000 |
상승ㆍ하락 방향별
75,000 |
|||
